刘同学2022-12-27 21:22:48
刘同学没懂这个model risk
回答（1）
Nicholas2022-12-30 10:15:35
Nicholas同学，早上好。
模型风险在于使用模型时的假设是被证明不准确的，甚至是错误的，以及计算出的数值是有偏的，不是很准确。
此题中，模型假设收益率曲线都是平行移动，实际情况很有可能假设错误，此时会引发风险，所以存在model risk。
策略的债券类型和质量都是和负债紧密匹配的，所以也不会出现spread的不匹配问题。
策略再平衡的时候是通过买卖债券现实的，不用衍生品，因此不存在对手方风险。
加油，祝你顺利通过考试~
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