刘同学2022-12-26 09:22:08
刘同学老师请讲一下这道题，答案和直播看得我乱七八糟的。勘误我知道，因为是要求excessreturn所以不考虑loss 直播课里解释的usd收益数字是怎么来的？？
回答（1）
Nicholas2022-12-26 11:22:46
Nicholas同学，早上好。
因为文中说明assuming no change to spread duration and no default losses occur，那么此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0。
USD部分为（1.25%+3%）/2=2.125%，计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你顺利通过考试~
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