Zzz2022-12-25 23:16:56
Zzz为什么说I -spread 和G-spread 没有考虑到利率的term structure?
回答（1）
Nicholas2022-12-26 11:10:18
Nicholas同学，早上好。
因为他们都是同期限收益率做差，并且认为整体的收益率曲线也是平坦的。如图所示，对比Z-spread，是建立在收益率曲线上来讨论的。那么G-spread和I-spread就是忽略了这种期限结构，站在同一时点且认为收益率曲线平坦来讨论问题。
加油，祝你顺利通过考试~
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