陈同学2022-12-24 14:05:14
陈同学当有AUD和NZD的exposure，而且USD/AUD和USD/NZD有相关性，那用cross hedge怎么不行？比如short USD/AUD forward，使USD/AUD的exposure降为负数，刚好抵消USD/AUD的部分不就可以了吗？
回答（1）
开开2022-12-29 10:28:54
开开同学你好，这里的cross hedge是指portfolio里的AUD和NZD相互对冲。那么只有在两种头寸方向相反（一long一short）的情况下，才能形成对冲。目前两种货币头寸都是long，无法形成对冲。
所以单独用USD/AUD和USD/NZD forward对两种货币单独进行对冲就可以了。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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