Asher2022-12-23 19:26:58
Asher能否说一下这里的pure factor portfolio和multicolinarity是什么关系
回答（1）
开开2022-12-26 15:32:23
开开同学你好，多重共线性在这里可以理解为这个用hedged portfolio构建出来的因子组合，和其他因子之间也存在相关性，并非纯的因子。
例如，value 因子选出来的可能大盘股偏多，因此这个组合可能和size factor portfolio的相关性并不是零。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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