Asher2022-12-22 20:10:47
Asher32题已经说了no default losses occurs 为什么还要减去expected loss？
回答（1）
Nicholas2022-12-26 10:42:38
Nicholas同学，早上好。
是的，这题有点问题。
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你顺利通过考试~
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