赵同学2022-12-19 22:31:58
赵同学171页的 例题 不太理解 为什么 方差 计算 要 3.528%*1.75%，1.75%不就是daily的 方差 吗
回答（1）
Nicholas2022-12-21 10:50:01
Nicholas同学，早上好。
根据给出的daily yield volatility和YTM计算利率变化，该利率变化是基于整体YTM、1个标准差、单日的利率变化。因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差。
加油，祝你顺利通过考试~
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