Judy2022-12-19 18:11:37
JudyR6 example4 问题 3B, 课本答案与老师课件有点不一样。课件是用resample MVO来降低sensitivity, 用 reverserse, BL 来提高收益估计的质量。请问参考哪边？
回答（1）
Johnny2022-12-20 10:11:53
Johnny同学你好，reverse optimization可以看做是black litterman的前导步骤，这两者都是完整地包含了reverse optimization的过程，所以都能解决MVO过于敏感的问题，只不过black litterman相比于reverse optimization又多了一步调整收益率
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