Dl2022-12-18 10:42:12
DlReading 14课后题28
回答（1）
Chris Lan2022-12-19 15:12:28
Chris Lan同学您好
这里描述的是在信用利差曲线下的策略，即收益率曲线倾斜向上的时候，除开基准收益率的部分，利差曲线同样也呈现倾斜向上的情况，从顶端向下滚动，即长期债券价格买入价更低，而卖出价更高，从而获益，称为rolldown。
这里A选项描述增加的票息和债券价格的升值。实际上这个说法放在yield roll down return中也是不准确的，因为购入长期债券相较于短期债券在同样的期限售出，相差的部分仅为债券价格的升值，票息和票息的再投资收益都是相同的。
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