刘同学2022-12-14 06:50:22
刘同学请问本题为什么选A。题目当中没有看到要求的risk level是多少，taa和现有portfolio比同一risk下获得了geng gao shoi yi，如何判断它超出了risk tolerance
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Johnny2022-12-14 09:24:41
Johnny同学你好，TAA的sharpe ratio低于policy portfolio，也就是说policy portfolio每承担一单位的风险能获得比TAA更高的excess return。目前TAA的收益率高于policy portfolio，但代价就是TAA需要承担高的多的多的风险，这明显是不合适的。
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