12022-12-12 12:31:16
1这个99%对应的2.33是单尾还是双尾？那几个比较特殊的值可以在帮我列一下吗忘记了谢谢
回答（1）
Chris Lan2022-12-12 14:03:37
Chris Lan同学您好
VaR是针对风险的，它的单尾的，也就是只看左侧的损失。
单尾情况下1%VaR 对应的Z 值为2.33；5%VaR 对应的Z 值为1.65；10%VaR 对应的Z 值为1.28
双尾情况下1%VaR 对应的Z 值为2.58；5%VaR 对应的Z 值为1.96；10%VaR 对应的Z 值为1.65
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