陈同学2022-12-10 23:51:51
陈同学spread duration在什么情况下不等于duration？从定价公式上看两个任何时候都应该相等，不等要怎么理解？
回答（1）
Chris Lan2022-12-12 13:34:03
Chris Lan同学您好
理论上应该是相等的，您在哪里看到了不相等的情况。
spread duraiton和duration的区别就是引起yield变化的原因是不同的，但带来的结果应该是一样的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我刚回复错误，回到到这个问题里了： https://www.gfedu.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=7891&QuesId=776984 。
- 追答
-
同学您好
这和spread duraiton没有关系啊。
这个链接说的是经验久期，经验久期是回归出来的。经验久期是利率变化，导致债券实际价格的变化。他是用事后观测值回归得出的斜率。
而spread duration是说spread变化，导致债券价格的变化。
经验久期和spread duration不是一个概念的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片