shirley2022-12-10 12:39:17
shirleyThe term ηt is the unexpected component of return in period t; 今天的 方差=昨天的方差+shock，这个shock ηt 为什么是 component of return？return和方差可以互相加减吗？
回答（1）
Johnny2022-12-12 13:25:02
Johnny同学你好，这个η本身不是收益率的概念，而是一个随机变量，这个随机变量的出现会影响下一期的收益率，所以他这边才说是component of return。收益率是由多个因素结合产生的，而η就是因素之一，但η不是一个收益率。
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