陈同学2022-12-08 09:46:38
陈同学1请问这题问的点到底是什么？2duration gaps的定义是什么？视频讲解的老师完全就是读了一遍答案，听完依旧不知重点。标准答案很长，考试又不可能那么写，3那如果考试出现这种题，应该怎么回答呢？4“Discuss”要答到什么程度？
回答（1）
Chris Lan2022-12-08 11:25:18
Chris Lan同学您好
这个题就是问我们免疫策略是否有效。
duration gap就是资产和负债BPV的差异。
考试从两方面回答，1能免疫什么情况，2不能免疫什么情况，分别找出支撑你结论的数据或现象就可以了。
discuss就是让你仔细的检查，其要求是To examine critically and in detail。在回答的时候，只要按我说的这两点来回答即可。
免疫策略对平行移动的免疫是可以的，因为资产和负债的BPV上差的不多，只有1。（看delta portfolio BPV）
但免疫策略并不能很好地抵御非平行移动。在这种情况下，偏离有3这么多。（看delta portfolio BPV）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片