chen2022-12-03 17:49:03
chen这个VaR能用我写的方法计算吗，计算结果虽然不是一摸一样，但也能选出来A
回答（1）
Chris Lan2022-12-05 10:44:42
Chris Lan同学您好
这个题计算是有问题的，
应该用1.5%乘以YTM得到单日1个标准差下利率的变化，是4.275bps；
然后计算每月的，在99%置信区间下利率变化，0.04275%*2.33*根号下21=0.456%；
计算在一定的时间内，在一定的置信度下，投资者最小的期望损失，用利率变化乘以久期乘以债券价值，-9.887*1.040175*75m*0.456%=3517199.90。
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