成同学2022-12-03 10:37:08
成同学课后题 R14的 第 3题 ，请 老师 帮忙 解释 下 ，谢谢
回答（1）
Chris Lan2022-12-05 10:28:58
Chris Lan同学您好
如果RR上升，则就意味着LGD是下降的，我们有一个理解为Spread ≈ LGD × POD，当LGD下降时，POD假设不变化（违约概率是由评级决定的，这里并没有说债券的评级发生变化，因此我们假设POD不变化），所以他们的乘积spread就会变小。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片