梁同学2022-12-03 09:09:22
梁同学在本案例中，其中allocation一列指的是emea或者American内部的配置超额收益，不是指的allocation、American、apac之间的配置超额收益对吗？对于三者间的好的多配、差的少配的超额收益基本体现在最后一列total对吗？
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开开2022-12-06 14:50:14
开开同学你好，这一列只看单个region部分的allocation effect。
计算公式是(portfolio weight-benchmark weight)*benchmark return。
total是allocation+selection+interaction三部分的加总。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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