小同学2022-12-02 20:22:29
在计算excess return时，公式中的loss项需要考虑时间因素吗？比如说持有半年，需要乘以0. 5吗？
回答（1）
Chris Lan2022-12-02 20:45:54
Chris Lan同学您好
是要乘以时间的。
如果是计算未来持有一段时间的超额收益，那要乘以时间。就像您举例的那样。
但有些题只是问我们在spread变化的这一瞬间的超额回报。这种情况下，其实也要乘时间，只是time=0而已。
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