丛同学2022-11-29 12:51:28
丛同学R10example8第二题C选项中NZD升值，用put spread，应该是long10-delta short 25-delta的吧？赚取比较高的期权费，不应该是short 更加ATM的put？
回答（1）
Chris Lan2022-12-11 19:05:29
Chris Lan同学您好
put spread的策略构建方法long put + short more OTM put ，优点是通过做空more OTM put option进一步节约成本，保留了上行收益的空间，缺点是放弃了最下端的保护（跌破价格保护区间，则没有保护）
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