Goollii2022-11-28 12:55:43
Goollii老师图片中标黄的是什么意思？
回答（1）
最佳
开开2022-11-28 16:50:57
开开同学你好，这个residual是指组合实际的active return（Rp-Rb）和attribution effect加起来不完全一样。
brinson model也是一类holding based attribution，可以理解为allocation+interaction+selection effect加起来不等于RA，这个RA和总的effect的差异就是residual。
原因就是holding based attribution是假设分析期间持仓是不变的，如果由于分析期间组合发生交易，实际的active return就会和归因分析出算出来的不一样。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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