杨同学2022-11-27 15:56:51
杨同学为什么long volatility 就是 positive convexity或者gamma呢？二级的 知识不记得了 希望 有详细的解释。
回答（1）
开开2022-11-30 11:12:18
开开同学你好，gamma是期权的delta对标的资产价格变化的敏感性，相当于option价格对股票价格变动的二阶导。
二阶导具有convexity，是涨多跌少的。例如对于long call这个做多波动率的策略来说，股票价格同样是上升或下降1元，股价上升一元时option的价格上升幅度是要高于股价下跌一元时otpion价格下跌的幅度的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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