杨同学2022-11-27 15:45:15
杨同学为什么期权价格上涨隐含波动率就高 ？BSM能再讲一下吗？
回答（1）
开开2022-11-30 10:05:22
开开同学你好，BSM在二级中由详细讲过（参考下图），可以用于确定期权的定价。
implied volatility是把期权的市场价格代入到BSM模型中，倒推出隐含的volatility这个值，其他条件不变的情况下，输入的期权价格越高，推出的implied volatility也越高。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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