Joe2022-11-24 18:58:31
Joe老师，根据这个问题的回答，是不是可以说：将putable bond加入组合，也会降低组合的利率敏感性？但是putable bond是long convexity呀
回答（1）
Chris Lan2022-11-25 10:30:20
Chris Lan同学您好
这个问题，我们二级讲过，对于callable bond and putable bond，要一半一半的看。
对于putable bond只有在利率上升的时候，跌的才没有这么多，这个时候可以理解为降低了对利率的敏感性（相对于一个其他参数都一样的pure bond）。
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