刘同学2022-11-24 17:27:18
刘同学你好，固收r13课后第3题，黄色划线部分 不太理解，pay swap with twice MD will offset the existing long position, 这个是怎么做到的？既然已经offset的了long position,下面为什么又说还有9 year long position?
回答（1）
Chris Lan2022-11-25 10:27:52
Chris Lan同学您好
因为之前是配置短端，但是会在利率上涨的时候亏损。那么现在需要在利率上涨的时候获益，自然是先抵消一倍原来的头寸，再配置反向的一倍，就是2倍的BPV。9年那个是长端，和短端无关。
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