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Joe2022-11-23 17:57:14

老师，R12例题12第2小题答案解析为什么说BERC的久期是最长的？FTSE Pfandbrief为什么不是久期最长的？

回答（1）

最佳

Chris Lan2022-11-24 11:27:00

同学您好
这里应该是参数没有交代清楚，题目中BERC明显说了组合的ED是5.28，但是FTSE在原文中只说有些长期资产，但并没有说这个组合的久期是多少。因此我们从现有条件是判断不出来哪个久期更大的。

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