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Joe2022-11-20 22:50:41

老师，请问原版书R14例题26第1小题让算的是roll-down return，答案为什么却算的是G-spread？

回答（1）

Chris Lan2022-11-21 12:04:52

同学您好
因为当收益率曲线稳定，投资半年后，benchmark yield会变化，但是spread是不变化的。所以要先计算出yield中不会变化的那部分spread。

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