Joe2022-11-19 17:55:08
Joe老师，原版书R14例题4勘误后的数据是不是还有错？图中的1.29%、0.16%是不是错了？
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最佳
Chris Lan2022-11-21 10:16:05
Chris Lan同学您好
是不对的。
应该基于10年期国债没有变化的情况下，合成出的8年国债收益率，从而轧出G-spread为1.2%
然后10年斯国债yield上升20个bps，从而使得合成后的8年期国债为1.55%，再加上G-spread，导致8年银行债的yield为2.75%.
银行债的yield从2.68%，变成了2.75%，上升了2.6%。
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老师，从2.68%到2.75%，应该是rise by 0.07%吧？
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同学您好
这里如果是用减法就是0.07%。这也是delta Y.如果要研究利率变化对债券价格的影响，那应该用delta Y.
我这里算成百分比了，所以就是2.6%。
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