张同学2022-11-17 08:05:24
张同学Two portfolio
回答（1）
Essie2022-11-18 22:37:56
Essie你好，你的理解是正确的，Surplus Optimization不要求FR>1。two portfolio中，basic form要求fully hedge所以需要FR>1。variant form只要求partial hedge所以不需要FR>1。如果题目没有说明那么默认需要fully hedge也就是basic form。
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