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梁同学2022-11-16 20:49:19

多负债免疫用dollar duration匹配，因为market value不一定相同。这里还讲了cash flow yield也不一定相同，这个不就是delta y吗，但上面又假设了delta y 

回答（1）

最佳

Chris Lan2022-11-17 10:03:25

同学您好
这里的意思就是，所有的与money duraiton相关的参数都可以不相同，但只要最后资产和负债的money duration是一样的。那就能现实免疫。

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