梁同学2022-11-16 19:50:33
梁同学在单个负债的情况下，免疫的条件是：1、initial market value equal or exceed the pv of liability；2、mac D（A） match mac d（L）；3、是凸性尽量小；问题：1）可以不讲1和2，合并成bpv（A）大于等于bpv（L）吗？2）资产的凸性应该是要比负债的凸性大对吧，这里没有写出来而已？
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Chris Lan2022-11-17 09:58:14
Chris Lan同学您好
可以合成BPV A等于BPV B，而不是大于。但这里的等于不是精确相等，只要差不多就可以。
如果用两个资产来匹配一个负债，conveixty是会比负债大的。
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