Joe2022-11-16 10:17:56
Joe老师，请问这道题为什么不依据saftey-first ratio来选择最优组合？
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Johnny2022-11-16 10:22:24
Johnny同学你好，先用效用函数对三个组合进行计算，如果计算出有些投资组合的效用相同，那么再进一步对其使用safety first ratio来做比较，这才是使用safety first ratio的情况。但这里并不需要那么复杂，直接根据sharpe ratio就能判断，因为ABC三个组合与Rf结合后的收益率都是5.7%，那么谁的sharpe ratio更高，谁就更好。
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给了target return，感觉很难不使用saftey first ratio的方法
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同学你好，safety-first ratio对应的是最低要求的收益率，而不是target return。Target return是希望达到的收益率
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