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刘同学2022-11-15 22:23:56

你好，这个题我们是默认high rating bond了吗？如果是low rating bond 我们是不是需要计算DST然后再算speard变化的百分比？

回答（1）

Chris Lan2022-11-16 09:51:18

同学您好
这些债券是相同的算法。只要不同无风险国债，有credit spread的风险债都是用这种方法来计算，而无论其评级高或低。

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多谢，那适用于low quality bond的DST方法在这里可以用吗
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同学您好 公式是一样的。

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