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刘同学2022-11-15 21:31:01

你好，这个expected return里面的价格变动为什么没有考虑rolldown return 也就是收益率不变时候价差回报而只考虑利率变化的情况？跟我之前的问题有一点点小联系

回答（1）

Chris Lan2022-11-16 09:32:11

同学您好
这里算的是超额回报。也就是只考虑spread变化给我们带来的超额的那部分回报。
而收益率不变化时，价格的变化，这不叫超额回报。不属于spread带来的回报。

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