刘同学2022-11-15 20:58:29

你好，图1中的第一个点和图示, asset swap=MRR+(fixed coupon-fixed swap rate)对吗? ASW就=fixed coupon -fixed swap rate对吗? 第二个点，为什么bond price close to par, ASW大约等于credit risk overMRR？这里over是加的意思吗？图2答案 里，ASW为什么是esitemate of spread over MRR versus the coupon rate?这里面有MRR啥事儿呢？ASW不就是coupon rate - swap rate吗？这里面的versus怎么理解？I-spread为什么estimate of the spread over MRR for a new par bond from the bank issuer?I-spread不是YTM-SWAP RATE吗？YTM在哪儿？为什么反应了premium or discount of outstanding bond price? Outstanding bond price怎么理解？这一大块儿非常不理解