李同学2022-11-15 08:57:52
李同学R14 29
回答（1）
Chris Lan2022-11-15 09:55:15
Chris Lan同学您好
Spread curve变的更陡峭，说明长端spread上升，风险变大，短端spread下降，风险变小。因此我们应该长端买保护，短端卖保护。其中1.82（8.9/4.9=1.82）是短端和长端的久期比值，目的就是为了要保持久期中性，即短端要买长端的1.82倍的久期，这样长短两端的久期就会一样大，从而使得组合策略久期中性。
而30题多空两个头寸的久期都是差不多的，因此名义金额配置的相同，也不会让组合的久期有较大变化，因此可理解为近似久期中性。
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