开开2022-11-18 15:22:02

同学你好，本题问哪种index最符合objective1的要求。
objective1的要求是投资的index是有 large cap bias的，且可以最小化tracking error，且rebalancing costs很小。
A. 价格加权指数，不对，价格高不代表就是市值大，因此价格加权不一定有large cap bias。
B. 价值加权指数（即市值加权）。是符合的。因为此类指数是市值越大的公司在指数中的权重越大，因此偏向于大盘股，此外，该指数是自动再平衡的，权重会随着股价的变化而自动调整，因此，再平衡成本是最低的，tracking error也比较小。
C. 等权重加权指数。不对，因为等权重指数首先偏向于小盘股，其次它需要频繁再平衡，因此rebalancing costs较高。
答案选B

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