undefinable2022-11-13 11:58:46
undefinable1.为什么是optimal risk budget ，ratio of excess return to MCTR 就等于 Sharpe ratio 2.从哪里看出这个是optimal asset allocation
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Johnny2022-11-14 09:59:26
Johnny同学你好，这里可以参照群内example直播的内容。可以看出，在optimal asset allocation中，Portfolio中所有资产的（Ri-Rf)/MCTR相等，而且该值会等于tangency portfolio的sharpe ratio。这个结论无需纠结原因，直接记下来，就能做对这道题目了
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