丛同学2022-11-13 10:40:09
丛同学老师这题net position 和net gain分别什么含义，题目问的事profit，我到底回答哪个？
回答（1）
开开2022-11-22 15:13:27
开开同学你好，第二题问的是如果指数上涨5%，还有futures价格从7300涨到7655，整体组合的盈亏，其实就是net position算出来的值。
计算盈亏，那么是整个200m的组合都要计算。计算的思路就是822份期货空头的盈亏+200m组合的盈亏。
后面的net gain是做额外的对冲效果分析。
因为不是说你做了对冲，就一定有100%的对冲效果的。
因为期货分份数必须是整数份，但实际上精确的应该用821.9份（因此后面表格显示impact of hedge中对冲头寸还是产生了-300的亏损的，并不是0。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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