梁同学2022-11-13 08:42:11
梁同学组合的最大损失衡量用cvar，这个不太理解为什么不用var？
回答（1）
开开2022-11-14 10:28:45
开开同学你好，VaR是最小损失的概念，99%VaR体现是在99%的情况下收益率不会低于这个值，也就是最差的1%的情况下的最小损失是多少。但是它无法衡量在最差的1%下，损失到底会有多少。而99%的CVaR它衡量的是最差的1%部分的平均损失是多少，如果99%的CVaR小于-20%，那么大概率下是不会触发此covenant。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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