曾同学2022-11-12 16:29:45
曾同学请教R26例题6第2问不懂
回答（1）
开开2022-11-14 12:02:16
开开同学你好，本题问的是long-duration bucket，即长期债券对于整体组合表现的。这一题要参考之前的表7和表8。
其实就是看长期债券部分总的贡献的超额收益，以及超额收益的分解。
2022版原版书的表格和原文中的描述的数字对不上。参考2020版的表，我们可以发现，长期债券总体贡献了相对收益-97bp；
其中，curve 和selection effects 分别是37 bps 和13 bps的正贡献，duration和sector allocation effects 分别是−125bp和 −22 bps的负贡献。
其实答到这里就可以了。不需要像参考答案写这么多解释。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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