丛同学2022-11-11 14:42:47
丛同学老师，1.theta这里所述为什么？2.delta put不应该是下降么？negative的么？
回答（1）
开开2022-11-22 18:37:33
开开同学你好，
1.theta这里所述为什么？
这里是一个特例。例如期间标的资产的价值下跌到0了，这个时候put是最赚钱的时候，但是苦于期权不到期不能行权，我只能干等着，而标的资产的价格不能下降到0以下，触底只能向上走了，没法继续下跌了。所以在期间deep ITM的put option时间越长反而越不好。这个时候theta可能大于0.
2.delta put不应该是下降么？negative的么？
资产价格上升，delta put更加OTM，负的越小（例如从-0.8变成-0.3），是增加的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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