小同学2022-11-10 15:53:04
请问老师，该题计算时，instantaneous在此题中该怎么理解
回答（1）
Chris Lan2022-11-11 09:28:18
Chris Lan同学您好
这里考虑瞬时变化，那么就是基于Spread0的基础上乘以0，即T=0的意思。因此我们仅考虑利差变化和利差久期的乘积即可，–EffSpreadDur × ΔSpread = –5 × 0.5% or –2.50%
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老师，这道题也属于瞬间增加了10%，为什么oas要代入计算呢？
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同学您好
这个要看题目给的条件，第11题并没有给出预期损失的参数，你想算进去，也算不了。因此就忽略了。
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