Joe2022-11-08 21:21:00
Joe老师，这道题为什么不用0.55%+0.33%，然后再减去0.75% ？
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开开2022-11-09 17:48:16
开开同学你好，我们认为Rp中的0.33%是已经被无风险收益解释了的，之后Rp-rf的部分需要被解释。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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老师，冲刺笔记上册P181的这个公式是不是这道题的考点？为什么公式里没有Rf的事情？
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还不是这个，这个题的标识比较让人迷惑。
同学你贴的这个公式是active return的分解，RA=RP-RB
而本题答案中的RA是RP-Rf
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老师，我其实是被解析里的alpha搞晕了。请问unrewarded factors指的是alpha还是残差？
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同学你好，这个解析里的alpha其实是Rp-rf中无法被factor解释的部分。
因此，可以理解为是alpha+残差这一整块
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