Joe2022-11-07 15:24:48
Joe老师，请问purchase a receiver volatility swap怎么就是long volatility了？
回答（1）
最佳
开开2022-11-08 23:34:48
开开同学你好，volatility swap是未来价格变化的实际的volatility（标准差）的远期合约。合约中会有一个volatility的行权价，如果买了receiver volatility swap，是支付固定的strike volatility，receive realized volatility，如果未来实际的实现的波动率高于这个行权价就能赚钱。因此相当于是做多波动率，因为波动率上升能赚钱。receiver指的就是receive the difference between actual realized volatility and a volatility "strike" .
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