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陈同学2022-11-05 22:07:41

reading 9的第二题，怎么没有考虑IRS里的pay float的久期？

回答（1）

Michael2022-11-07 17:10:34

学员你好，有几个原因：
1、题目没有说，只能忽略不计
2、如果题目明确说了浮动利率的reset时间，那么reset时间段可以作为久期使用，比如每半年reset一次，那么久期等于0.5.

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