undefinable2022-11-03 00:25:23
undefinable140题讲一下
回答（2）
最佳
Chris Lan2022-11-07 17:42:29
Chris Lan同学您好
这里他也说了，他有可能看错了。
如果看错了利率就是下降的，这个时候资产就应该增加久期。所以我们应该收fixed，即long receiver swaption
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Nicholas2022-11-03 15:54:26
Nicholas同学，下午好。
这里的描述是客户认为未来的利率会进一步下降，那么可以进入一个利率下降会获益的衍生品，即long receiver swaption，付出期权费买入一个权利，未来可以进入一个Swap，在利率下降时获益；但是购买了期权会付出期权费，为了抵消对应的期权费，可以Short payer swaption。
加油，祝你顺利通过考试~
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客户不是expected rate rise？
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