undefinable2022-10-30 16:23:53
undefinable79题讲一下 yield volatility到底怎么算
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最佳
Chris Lan2022-11-07 16:51:02
Chris Lan同学您好
是的，答案是有问题的。少乘了YTM。因为yield volatility就是围绕这YTM这个值的前后在波动，因此要乘以YTM的。
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Nicholas2022-11-02 14:47:51
Nicholas同学，下午好。
用1.5%乘以YTM得到单日1个标准差下利率的变化，是4.275bps；
然后计算每月的，在99%置信区间下利率变化，0.04275%*2.33*根号下21=0.456%；
计算在一定的时间内，在一定的置信度下，投资者最小的期望损失，用利率变化乘以久期乘以债券价值，-9.887*1.040175*75m*0.456%=3517199.90。
加油，祝你顺利通过考试~
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答案是错的？没有乘以ytm？
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