Joe2022-10-26 22:59:15
Joe老师Tina Swan案例中的这道题，不太理解Sharpe Ratio的计算方式？ABC三个组合是corner portfolios吗？为什么不用他们自己的sharpe ratio？
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Johnny2022-10-27 10:16:43
Johnny同学你好，这个sharpe ratio是ABC三个组合分别与无风险资产结合后形成的三个新资产的sharpe ratio，其实就是ABC三个组合本身的sharpe ratio，因为投资组合与无风险资产结合后，其sharpe ratio是不变的。
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