徐同学2022-10-24 22:24:23
徐同学这怎么跟之前学的蒙代尔弗莱明模型完全不一样了呢那个要考虑ca fa 这里完全就是简单的带入判断。。。
回答（1）
Nicholas2022-10-28 16:36:59
Nicholas同学，下午好。
这里是主要考虑Monetary & Fiscal Policy 执行过程中对收益率曲线的影响，（无违约）利率期限结构的斜率主要取决于（1）短期利率的预期未来路径和（2）补偿长期债券固有的更大价格波动所需的风险溢价。到期溢价解释了期限结构通常向上倾斜的原因。曲线斜率变平与变陡的变化主要由短期利率预期的演变驱动，而短期利率预期主要由商业周期和政策驱动。
加油，祝你顺利通过考试~
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