陈同学2022-10-24 21:00:24
陈同学reading 15的第7题的B，没明白为什么不对？假如IG的bond，短期和equity的组合，不是分散效果更好吗？那会decrease risk，为什么B不对？
回答（1）
开开2022-10-25 13:42:45
开开同学你好，这边踩的知识是说资产之间的correlation长期来看是比较稳定的，加入correlation<1的资产的话确实可以有长期的分散效果。但是短期的资产之间的correlation是难以预测的，比如万一短期就发生了市场大危机，那么投资级债和股票的correlation可能会快速上升，所以这边主要错在可以分散短期风险。原版书相关内容见图哈。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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